1986年4月18日，紐約，周五下午三點。
老虎基金B區辦公室的氣氛和一周前截然不同。
邁克·羅斯盯著屏幕，眼鏡片後的眼睛布滿血絲。
他麵前的IBM屏幕上，那條代表基差波動的曲線像發了瘋的心電圖。
劇烈跳動，毫無規律。
“又來了。”邁克的聲音很輕，但辦公室裡每個人都聽得清清楚楚，“基差在五分鐘內從0.4%擴大到0.7%。我們的頭寸……出現浮虧了。”
戴維·科恩把手中的鋼筆“啪”地按在桌上，筆尖差點折斷。
他盯著另一台終端上的交易記錄，臉色難看：“有人在我們建倉時搶先下單。今天已經第三次了。”
陳嘯站在白板前，白板上畫著最近一周的基差走勢圖。原本平滑的曲線從三天前開始變成了鋸齒狀，像被什麼東西反複撕扯。
“統計一下。”陳嘯的聲音依舊平靜“過去三天，我們損失了多少？”
莎拉快速翻閱著手上的資料，手指微微發抖：“截止到今天，累計回吐利潤約8.7萬美元。”
“8萬7。”戴維冷笑一聲，從椅子上站起來，開始在辦公室裡踱步。
“這是有人在搞我們。每次我們掛單，總有人提前半秒在相同方向上下單，把價格推高或壓低，剛好讓我們的套利空間消失。”
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詹姆斯·李坐在角落，這個一向沉穩的美籍韓裔，此刻眉頭也皺了起來：“我查了交易數據。對方使用的賬戶很分散，至少三個不同經紀商，賬戶名看起來毫無關聯。但下單模式高度一致，像同一個人在指揮。”
“能鎖定是誰嗎？”陳嘯問。
詹姆斯搖頭：“需要更長時間和數據。”
辦公室裡安靜下來。
邁克突然開口，聲音帶著一絲委屈：“我的模型沒問題。我反複核驗了七遍，源代碼、數據源、計算邏輯……都沒問題。”
他抬起頭，看向陳嘯，眼圈有些紅，“是市場被人為扭曲了。”
陳嘯走到窗前，看著樓下第五大道上熙攘的車流。他的大腦在快速運轉。
有人盯上他們了。
不是巧合。是有意的針對。
“調整策略。”陳嘯轉身，聲音果斷，“從今天下午東京夜盤開始。”
他走到白板前，擦掉舊的曲線，重新畫了一個坐標係。
“第一，改變建倉節奏。”陳嘯寫下第一條，“邁克，我要你給模型加隨機變量，每次建倉的觸發點上下浮動0.05%。”
邁克立刻點頭，手指已經在鍵盤上敲打起來。
“第二，分拆交易通道。”陳嘯看向戴維，“增加兩個備用通道。每筆交易隨機選擇通道，單筆規模壓縮到5張以下。”
戴維停止踱步，眼睛亮起來：“像打遊擊戰。讓對方摸不清我們從哪個方向來，用多大兵力。”
“第三，”陳嘯看向詹姆斯，“融資賬戶也做分拆。不要全部集中在三井和瑞穗，找兩家小一點的日本地方銀行開備用賬戶。資金分散存放，由你統一調度。”
“第四，”陳嘯最後看向莎拉，“你負責監控異常。任何不符合常規的大單，任何突然的價格跳空，任何可疑的買賣盤堆積。我要你成為這個團隊的眼睛。”
莎拉用力點了點頭。
“今天下午四點，東京夜盤開始。”陳嘯看了看表，“我們還有四十五分鐘準備。這次不做大，目標鎖定0.3%的小基差。測試新策略。”
他頓了頓，眼神冷下來：
“順便看看是誰在咬我們。”
東京時間晚上九點，紐約早上八點。
北極星資本東京辦事處，艾倫·福斯特坐在交易台主位，麵前擺著六塊顯示屏。
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