聲音依然不大，但在安靜的辦公室裡聽得清清楚楚。
許倩趕緊湊近屏幕。
屏幕上顯示的是10月12日，上午10點15分左右的一段行情數據。
開盤價2850，收盤價2848，成交量500手。
許倩看了半天，滿臉茫然。
「這......這數據怎麼了？前後價格是連貫的，沒有跳空缺口，成交量也正常啊，哪裡有問題？」
蘇微沒有回答許倩，她轉動椅子，麵向沈蘭。
「沈教授，您的策略模型是不是對資金槓桿的控製非常嚴格，一旦單日保證金占用率超過帳戶總資金的百分之八十，就會觸發強製平倉邏輯？」
沈蘭點了點頭。
「這是風控的底線，有什麼問題嗎？」
「數據本身沒有錯，模型也沒有錯。」
蘇微指著屏幕上的10月12日。
「問題出在市場規則上。」
蘇微看著沈蘭，語氣平穩地陳述出一個普通人根本不會注意到的事實。
「10月12日那天，商品交易所發布過一份極其簡短的臨時通知，因為國慶長假後的市場波動加劇，交易所把該大豆主力合約的交易保證金比例，從百分之五，臨時上調到了百分之八，同時，合約的乘數也做了一些微調。
許倩愣在原地。
蘇微看著許倩，解釋道。
「你的基礎數據表裡，隻記錄了價格的變動，十月十二號之後的所有價格，你導入模型的時候，係統默認還是按照百分之五的低保證金在占用你的資金。」
「實際上，在真實的交易環境裡，十二號之後，你買入同樣手數的合約，需要占用的資金比之前多了快一倍。」
蘇微的手指在桌麵上輕輕敲了一下。
「你的回測帳戶在十月中旬本來就是滿倉操作，槓桿被無形中放大，稍微遇到點百分之一兩的回調波動，係統就會判定你的資金已經無法覆蓋那百分之八的真實保證金要求。」
「所以，曲線直接砸到底了，這不是行情讓帳戶爆倉，是你的回測係統用著靜態的死參數去跑動態的歷史，自己把自己判定為爆倉了。」
辦公室裡陷入了寂靜。
許倩呆呆地看著蘇微，又轉頭看了看屏幕上的日期。
她怎麼可能知道這種事情？
那些交易所發布的臨時公告，通常隻在官方網站的二級甚至三級頁麵裡，用不起眼的幾行小字標註一下，很多時候，連正規的期貨公司研究員都不會去關注這些細節。
而這個每天隻負責整理過期財報的大二女生，居然把幾個月前，某一個特定交易日的規則微調，清清楚楚地記在腦子裡？
並且能在十幾萬行枯燥的數字中，精準地找到這個時間節點？
這簡直是一種對金融市場信息極度貪婪的吸取，以及近乎變態的記憶檢索能力。
天生就是乾這行的料子。
沈蘭放下了手裡的水杯。
她看著蘇微，眼底那一絲審視的意味徹底消失了，取而代之的，是一種看待同類的認可。
「許倩。」
沈蘭開口了。
「把十二號之後的歷史資金占用率加上權重參數，重新跑一遍。」
許倩如夢初醒。
她趕緊在蘇微旁邊的一個備用鍵盤上，調出模型參數設置頁麵，手指有些發抖地把十月十二號之後的保證金比例參數改成了百分之八。
按下回車鍵。
重新開始回測。
進度條快速向前推進。
當進度條跑過十月中旬那個原本的死亡節點時，奇蹟發生了。
那條原本應該斷崖式下跌的資金淨值曲線，在屏幕上隻是微微向下回調了一個極小的弧度，然後穩穩地撐住了。
隨著日期的繼續向後推移，曲線重新昂起頭，劃出了一條雖然有些波折，但整體依然向上突破的漂亮走勢。
爆倉被解除了。
許倩看著那條重獲新生的資金曲線，眼淚差點掉下來。
這段時間她因為這個找不出原因的回測漏洞，覺都睡不好，頭髮大把大把地掉，現在，問題就這麼輕而易舉地被一個大二學妹用一句話給解決了。
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