到鬱成這裡都不能取勝，更何況到他們的王都呢！”於是，他們帶領軍隊返回。到達敦煌（今甘肅敦煌西）時，士兵隻剩下十分之一二。李廣利派使者上書漢武帝說：“路途遙遠，糧食匱乏，而且士兵不怕打仗，就怕挨餓，人數又少，根本不足以攻克大宛，希望暫且收兵，等增派軍隊後再前往。”漢武帝聽後，大發雷霆，派使者在玉門關攔截，下令說：“軍隊有敢進入玉門關的，一律斬首！”貳師將軍李廣利十分害怕，隻好留在敦煌。
漢武帝仍然覺得受降城離匈奴太遠，便派浚稽將軍趙破奴率領兩萬多騎兵從朔方（今內蒙古杭錦旗北）出發，向西北行進兩千多裡，約定到達浚稽山（今蒙古國戈壁阿爾泰山）後返回。（應劭曰：浚稽山在武威塞北，匈奴常常把它作為屏障。我依據班《史》，匈奴中有東、西浚稽，東浚稽山在龍勒水上。）趙破奴到達約定地點後，匈奴左大都尉準備發動政變時被單於發覺，單於殺了左大都尉，又派左方的軍隊攻打趙破奴。趙破奴在行軍途中捕殺了幾千匈奴人，往回走時，距離受降城還有四百裡，卻被匈奴八萬騎兵包圍。趙破奴夜裡獨自出去找水，匈奴趁機將他活捉，然後迅速攻打他的軍隊。漢軍的軍官們害怕因丟失將領而被誅殺，沒有人敢勸大家突圍回去，於是軍隊全部被匈奴殲滅。兒單於得知後，非常高興，又派奇兵攻打受降城，沒能攻下，便侵擾漢朝邊境後離去。
冬季，十二月，兒寬去世。
**三年（己卯，公元前102年）**
春季，正月，膠東（今山東平度東南）太守延廣被任命為禦史大夫。（膠東郡屬青州，唐時並入青、萊州。延廣，史書沒有記載他的姓氏。）
漢武帝向東巡視海邊，考察求神之事，發現都沒有應驗，便命令祠官祭祀東泰山（在今山東臨朐南）。夏季，四月，漢武帝返回，修整泰山的祭天儀式，又在石閭山（在今山東泰安南）舉行祭地儀式。（應劭曰：石閭山在泰山腳下的南方，方士認為這裡是仙人居住的地方。）
匈奴兒單於去世，他的兒子年幼，匈奴便擁立他的叔父右賢王呴犁湖為單於。
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